2020对外经贸大学精算890 题目回忆

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附：2020对外经贸大学精算890 题目回忆

注意：初试不允许使用计算器。

初试题目记忆版

一.单选题（3分*6）

1.年初投资5000，利率第一年5% 第二年6%，问第二年累积值
2.还款20000，每年末还10000，利率5%，还到第n年还剩零头，在第n年和n+1年还零头，求该还款零头
3.1年期债券，名义利率1%，通胀率2%，问实际利率
4.问哪个公式推导写的不对（名义利率、名义贴现率之间）
5.4个变量：X1 X2 X3 X4，问均值的方差
6.判断t 分布，卡方分布，F分布的表达式

二.名词解释（5分*6）：

1.单利复利利息力
2.资本资产定价模型
3.期权
4.两个年金表达式问含义（递增年金、期初付年金）
5.随机事件
6.中心极限定理

三.计算题（12分*5）：

1.给出利息力公式，求t=12时刻的一块钱在t=0的现值，求t=2～8的连续给付年金的现值
2.求时间加权收益率、币值加权收益率（2014.1.1 投资1250，2014.7.1 投资660，2015.1.1投资700，2014年上半年投资收益5% 下半年投资收益率6%，2015年全年投资收益率为6.5%），并比较时间加权和币值加权收益率大小，并说明原因
3.2014.04.01现价90元的股票在2014.10.1红利5元，2015年03.31红利5元，无风险利率5%，在2014.04.01发行一年期的股票远期求问一年期公平合理的远期价格
4.贷款100万分10年还清，利率3%，问(1)第一年还款的利息金额，(2)贷款还款的马考勒久期（已给年金、递增年金相应的值）
5.保费支出结婚家庭均值2000，标准差400，未婚家庭均值1500，标准差300，两个总体的样本量均为100，问检验两总体的保费支出是否有显著差异（a=5%），可能会犯哪类错误？

四.简答题（12分*2）：

1.多元回归中的显著性检验有哪些？如何进行检验？
2.参数点估计和参数区间估计的含义？并举例说明

五.综合题（18分）：

多元线性回归，解释变量X，被解释变量Y，控制变量Z（k个），误差项u，回归方程：Y=a+bX+rZ+u
1.多元回归模型的经典假设？
2.若Z与u相关，是否影响b无偏？解释说明
3.保证b无偏，多元回归的假设是否可以放宽？

复试题目记忆版

抽到的题是问远期的相关知识，英文主要考察某个学科的大概描述，老师会延伸再问一个问题
ps:老师们都很和蔼，按复试考纲准备就好，不要给自己挖坑，说自己最能把握的学科就好，不要说知识庞杂的学科，不要问我怎么知道的……
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